PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с QYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

SDEM и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.61%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.67% против 8.96% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Сравнение комиссий SDEM и QYLD

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Доходность на риск

SDEM vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.00

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.61

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.57

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

10.32

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.00

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между SDEM и QYLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и QYLD

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности QYLD в 11.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и QYLD

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-24.75%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.84%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-24.61%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-24.75%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-3.89%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и QYLD

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что SDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.90%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

7.50%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.43%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.84%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

15.51%

+3.79%