PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

SDEM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям QEMM по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.14% соответственно.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий SDEM и QEMM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

SDEM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.56

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.17

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.60

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

9.34

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.56

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.43

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между SDEM и QEMM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и QEMM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и QEMM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-36.89%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-10.40%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-27.55%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-36.89%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-7.37%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-10.77%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и QEMM

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

7.63%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

12.57%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

17.22%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.81%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.73%

+2.57%