PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.09%/yr vs 9.34%/yr for PIE. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 4.09% против 9.34% соответственно.

SDEM

1 день
-0.52%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
4.55%
С начала года
14.03%
1 год
26.92%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.07%
10 лет*
4.09%
Всё время*
3.94%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
$94.66K$95.29K$111.33K

Сравнение доходности по годам SDEM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		14.03%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between SDEM and PIE is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2015 г.

0.69

The correlation between SDEM and PIE shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и PIE

Секторы
SDEM
PIE

Финансовые услуги

27.7%
14.6%

Промышленность

10.2%
15.3%

Недвижимость

7.7%
3.5%

Коммунальные услуги

7.2%
1.2%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.2%

Сырьевые материалы

5.2%
2.9%

Энергетика

3.6%
3.7%

Технологии

2.5%
52.7%

Здравоохранение

1.9%
3.2%

Финансовые услуги

SDEM
27.7%
PIE
14.6%

Промышленность

SDEM
10.2%
PIE
15.3%

Недвижимость

SDEM
7.7%
PIE
3.5%

Коммунальные услуги

SDEM
7.2%
PIE
1.2%

Потребительский циклический сектор

SDEM
6.0%
PIE
1.5%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.4%
PIE
0.2%

Сырьевые материалы

SDEM
5.2%
PIE
2.9%

Энергетика

SDEM
3.6%
PIE
3.7%

Технологии

SDEM
2.5%
PIE
52.7%

Здравоохранение

SDEM
1.9%
PIE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DVYASDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPY
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

SDEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.82

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.29

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.89

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

11.36

-2.47

SDEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и PIE

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-72.98%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-17.26%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-28.69%

+16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-36.78%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-40.32%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-6.59%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-25.90%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.38%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и PIE

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

12.04%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

24.33%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

27.47%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.44%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

21.91%

-2.86%

Сравнение комиссий SDEM и PIE

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и PIE

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.96%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and PIE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 9.34% vs 4.09% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 9.34% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.77% for PIE.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.90% for PIE.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор