PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. SDEM is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, SDEM returned 28.12% vs 33.15% for GPIQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

SDEM

1 день
0.93%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.41%
1 год
28.12%
3 года*
19.18%
5 лет*
4.51%
10 лет*
5.26%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.17%32.01%4.02%12.60%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between SDEM and GPIQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.41

The correlation between SDEM and GPIQ shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и GPIQ

Секторы
SDEM
GPIQ

Финансовые услуги

25.9%
0.2%

Промышленность

11.5%
2.9%

Коммунальные услуги

7.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.7%

Недвижимость

5.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
12.3%

Энергетика

3.5%
0.6%

Технологии

2.6%
53.8%

Здравоохранение

1.8%
4.2%

Финансовые услуги

SDEM
25.9%
GPIQ
0.2%

Промышленность

SDEM
11.5%
GPIQ
2.9%

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
GPIQ
1.4%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
GPIQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
GPIQ
7.7%

Недвижимость

SDEM
5.2%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

SDEM
3.9%
GPIQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.7%
GPIQ
12.3%

Энергетика

SDEM
3.5%
GPIQ
0.6%

Технологии

SDEM
2.6%
GPIQ
53.8%

Здравоохранение

SDEM
1.8%
GPIQ
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с KBWY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

SDEM vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.29

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.00

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.50

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

14.86

-4.58

SDEM vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и GPIQ

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-21.06%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.51%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.35%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-2.28%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.24%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и GPIQ

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.90%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.42%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.92%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

14.53%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.72%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.72%

+1.50%

Сравнение комиссий SDEM и GPIQ

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и GPIQ

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.99%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and GPIQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to SDEM (4.90%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 28.12% for SDEM. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.99% for SDEM.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор