Сравнение SDEM с EZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA).
SDEM и EZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и EZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и EZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям EZA по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.86% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и EZA
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EZA в 0.59%.
Доходность на риск
SDEM vs. EZA — Ранг доходности на риск
SDEM
EZA
Сравнение SDEM c EZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | EZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.69 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.14 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.26 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 8.76 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.69 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и EZA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и EZA
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности EZA в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и EZA
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что меньше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -64.64% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -23.31% | +13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -34.94% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -62.25% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -15.66% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -16.94% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 6.01% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и EZA
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | EZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 13.33% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 25.11% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 31.40% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 28.33% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 31.31% | -12.01% |