PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.74%/yr vs 8.50%/yr for EEMO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям EEMO по среднегодовой доходности: 4.74% против 8.50% соответственно.

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between SDEM and EEMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.59

The correlation between SDEM and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и EEMO

Секторы
SDEM
EEMO

Финансовые услуги

24.2%
18.0%

Промышленность

12.9%
11.5%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
1.2%

Технологии

5.6%
43.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.2%

Энергетика

5.1%
2.5%

Недвижимость

3.2%
0.5%

Здравоохранение

2.0%
3.0%

Сырьевые материалы

1.2%
12.9%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
EEMO
18.0%

Промышленность

SDEM
12.9%
EEMO
11.5%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
EEMO
2.0%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
EEMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
EEMO
1.2%

Технологии

SDEM
5.6%
EEMO
43.8%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
EEMO
3.2%

Энергетика

SDEM
5.1%
EEMO
2.5%

Недвижимость

SDEM
3.2%
EEMO
0.5%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
EEMO
3.0%

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
EEMO
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

SDEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.09

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.97

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.48

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

13.93

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.13

+0.06

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EEMO

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, примерно равная максимальной просадке EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-48.47%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-14.75%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-26.06%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-34.03%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-46.57%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.71%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-20.17%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.68%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EEMO

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.48%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

14.18%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

22.26%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

24.58%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

19.36%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

21.59%

-2.37%

Сравнение комиссий SDEM и EEMO

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EEMO

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and EEMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to SDEM (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, EEMO leads with 8.50% vs 4.74% for SDEM. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMO has performed better with a 8.50% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 1.68% for EEMO.

SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.31% for EEMO.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор