PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

SDEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%7.96%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDEM показывает доходность 8.90%, а ECOW немного выше – 9.27%.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Сравнение комиссий SDEM и ECOW

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Доходность на риск

SDEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.20

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.79

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.87

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

14.23

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между SDEM и ECOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и ECOW

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ECOW в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и ECOW

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-40.27%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.76%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-33.67%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-4.84%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-11.29%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и ECOW

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 6.59% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.59%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.24%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

16.60%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.66%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.25%

-0.95%