PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с ECOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 5.18%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.

SDEM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
5.53%
С начала года
11.80%
1 год
26.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
5.18%
10 лет*
4.14%

ECOW

1 день
0.70%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
8.22%
С начала года
12.74%
1 год
30.43%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		11.80%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%6.44%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		12.74%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Correlation

The correlation between SDEM and ECOW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.72

The correlation between SDEM and ECOW shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDEM и ECOW

Секторы
SDEM
ECOW

Финансовые услуги

26.6%

-

Промышленность

11.3%
9.3%

Недвижимость

8.0%

-

Коммунальные услуги

7.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
13.1%

Коммуникационные услуги

5.5%
12.8%

Сырьевые материалы

5.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
14.7%

Технологии

3.5%
6.8%

Энергетика

3.1%
8.6%

Здравоохранение

2.0%
3.6%

Финансовые услуги

SDEM
26.6%
ECOW

-

Промышленность

SDEM
11.3%
ECOW
9.3%

Недвижимость

SDEM
8.0%
ECOW

-

Коммунальные услуги

SDEM
7.1%
ECOW
7.2%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.5%
ECOW
13.1%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
ECOW
12.8%

Сырьевые материалы

SDEM
5.4%
ECOW
11.1%

Потребительский циклический сектор

SDEM
3.9%
ECOW
14.7%

Технологии

SDEM
3.5%
ECOW
6.8%

Энергетика

SDEM
3.1%
ECOW
8.6%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
ECOW
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DGRWSDEM с SCHDSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с MOTIECOW с DFEVXECOW с DEMECOW с COWZ

Доходность на риск

SDEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.06

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.79

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.66

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

9.98

-1.21

SDEM vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и ECOW

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-40.27%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.35%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-18.77%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-33.30%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.83%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-10.98%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и ECOW

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.79%, в то время как у Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.23%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.07%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

14.85%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.78%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.08%

-1.02%

Сравнение комиссий SDEM и ECOW

SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и ECOW

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ECOW в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.45%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.01%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and ECOW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.23%) compared to SDEM (3.79%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs ECOW's -40.27%.

On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 5.18% for SDEM. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

SDEM has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 4.45% for ECOW.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор