PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDEM returned 4.74%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDEM показывает доходность 10.42%, а DVYE немного выше – 10.74%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.81% соответственно.

SDEM

1 день
0.06%
1 месяц
-0.88%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.07%
1 год
29.60%
3 года*
19.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.74%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEM и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		10.42%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between SDEM and DVYE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г.

0.85

The correlation between SDEM and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и DVYE

Секторы
SDEM
DVYE

Финансовые услуги

24.2%
28.4%

Промышленность

12.9%
16.8%

Коммунальные услуги

7.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.4%

Технологии

5.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.3%

Энергетика

5.1%
19.1%

Недвижимость

3.2%
3.7%

Здравоохранение

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.2%
8.6%

Финансовые услуги

SDEM
24.2%
DVYE
28.4%

Промышленность

SDEM
12.9%
DVYE
16.8%

Коммунальные услуги

SDEM
7.9%
DVYE
7.4%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.7%
DVYE
1.9%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.6%
DVYE
2.4%

Технологии

SDEM
5.6%
DVYE
7.3%

Потребительский циклический сектор

SDEM
5.5%
DVYE
4.3%

Энергетика

SDEM
5.1%
DVYE
19.1%

Недвижимость

SDEM
3.2%
DVYE
3.7%

Здравоохранение

SDEM
2.0%
DVYE

-

Сырьевые материалы

SDEM
1.2%
DVYE
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с DVYASDEM с SPY
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

SDEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.01

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.71

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.42

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

12.61

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.16

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SDEM и DVYE

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, примерно равная максимальной просадке DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-47.42%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.49%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-14.63%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.70%

-40.89%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

-40.89%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.83%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-15.37%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.27%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и DVYE

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 4.48%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.48%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.61%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

14.32%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

16.99%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.39%

+0.83%

Сравнение комиссий SDEM и DVYE

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и DVYE

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		5.02%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and DVYE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to SDEM (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, DVYE leads with 7.81% vs 4.74% for SDEM. On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYE has performed better with a 7.81% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 5.02% for SDEM.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.49% for DVYE.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор