PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с BKEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 6.07%/yr vs 7.66%/yr for BKEM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 22.42%.

SDEM

1 день
-0.52%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
4.55%
С начала года
14.03%
1 год
26.92%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.07%
10 лет*
4.09%
Всё время*
3.94%

BKEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
13.29%
С начала года
22.42%
1 год
37.39%
3 года*
20.07%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
Всё время*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKEM

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
$482.63K$311.92K$245.54K

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
$94.66K$95.29K$111.33K

Сравнение доходности по годам SDEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		14.03%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%30.19%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		22.42%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between SDEM and BKEM is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.73

The correlation between SDEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и BKEM

Секторы
SDEM
BKEM

Финансовые услуги

27.7%
17.5%

Промышленность

10.2%
7.6%

Недвижимость

7.7%
1.1%

Коммунальные услуги

7.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.6%

Сырьевые материалы

5.2%
5.4%

Энергетика

3.6%
3.1%

Технологии

2.5%
44.5%

Здравоохранение

1.9%
2.7%

Финансовые услуги

SDEM
27.7%
BKEM
17.5%

Промышленность

SDEM
10.2%
BKEM
7.6%

Недвижимость

SDEM
7.7%
BKEM
1.1%

Коммунальные услуги

SDEM
7.2%
BKEM
2.0%

Потребительский циклический сектор

SDEM
6.0%
BKEM
7.7%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
BKEM
5.8%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.4%
BKEM
2.6%

Сырьевые материалы

SDEM
5.2%
BKEM
5.4%

Энергетика

SDEM
3.6%
BKEM
3.1%

Технологии

SDEM
2.5%
BKEM
44.5%

Здравоохранение

SDEM
1.9%
BKEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DVYASDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPY
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

SDEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.57

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.10

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.70

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

8.19

+0.71

SDEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и BKEM

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-39.48%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.91%

+4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-18.38%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-33.28%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-7.30%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-15.74%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.58%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и BKEM

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

8.56%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

21.91%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

23.93%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

19.64%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.76%

-0.71%

Сравнение комиссий SDEM и BKEM

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и BKEM

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности BKEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.91%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.96%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and BKEM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.56%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.66% vs 6.07% for SDEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.66% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.91% for BKEM.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Global X and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.11% for BKEM.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор