Сравнение SDD с SKRE
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SDD returned -41.21% vs -42.63% for SKRE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SDD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -32.48%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -34.60%.
SDD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -22.88%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -23.35%
- 5 лет*
- -18.79%
- 10 лет*
- -27.12%
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -32.48% | -14.69% | -19.03% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -34.60% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SDD and SKRE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between SDD and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SDD
SKRE
Сравнение SDD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.47 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и SKRE
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -79.33% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -51.44% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -78.79% | -21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -48.58% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.04% | 28.98% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и SKRE
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.74%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 12.05% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.72% | 32.65% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 46.15% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 55.11% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 55.11% | -10.09% |
Сравнение комиссий SDD и SKRE
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и SKRE
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SKRE в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.37% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and SKRE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (12.05%) compared to SDD (7.74%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SDD leads with -41.21% vs -42.63% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDD has performed better with a -41.21% return vs -42.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.39% for SKRE.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.75% for SKRE.
SKRE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор