PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с DOG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds from ProShares - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs -11.12%/yr for DOG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDD и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -26.75% против -11.12% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

DOG

1 день
1.45%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-13.37%
3 года*
-8.54%
5 лет*
-5.36%
10 лет*
-11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.36%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between SDD and DOG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.77

The correlation between SDD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITUSDD с EMTY
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

SDD vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.09

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.48

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.83

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.89

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.49

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOG равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-1.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

-0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SDD и DOG

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-92.73%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-15.09%

-28.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-29.16%

-36.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-34.35%

-33.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-70.95%

-25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-92.62%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-66.40%

-20.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

8.98%

+17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и DOG

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

3.51%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

9.58%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

12.32%

+23.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

14.81%

+28.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

17.50%

+27.66%

Сравнение комиссий SDD и DOG

И SDD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и DOG

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности DOG в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.50%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and DOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to DOG (3.51%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.12% vs -26.75% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.12% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.50% for DOG.

SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%).

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор