Сравнение SDD с QQQD
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SDD returned -43.32% vs -16.58% for QQQD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -15.74% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between SDD and QQQD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SDD
QQQD
Сравнение SDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.29 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и QQQD
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -49.47% | -50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -21.94% | -25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -47.33% | -52.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -31.02% | -55.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 12.85% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и QQQD
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) имеют волатильность 7.67% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.77% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 16.79% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 21.50% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 26.82% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 26.82% | +18.20% |
Сравнение комиссий SDD и QQQD
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и QQQD
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and QQQD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.77%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -43.32% for SDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -43.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.16% for QQQD.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор