Сравнение SDD с QQQD
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, SDD returned -41.53% vs -21.72% for QQQD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности SDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.26%.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
QQQD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -14.35% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.26% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between SDD and QQQD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
SDD
QQQD
Сравнение SDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.87 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.34 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.07 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.82 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и QQQD
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -49.47% | -50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -25.09% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -46.07% | -53.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -30.40% | -56.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 17.84% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и QQQD
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 5.93% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 14.98% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 20.64% | +15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 26.87% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 26.87% | +18.29% |
Сравнение комиссий SDD и QQQD
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и QQQD
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности QQQD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.96% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and QQQD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (9.35%) compared to QQQD (5.93%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.72% vs -41.53% for SDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.72% return vs -41.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.96% for QQQD.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор