ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) Коэффициент Шарпа: -1.16

Коэффициент Шарпа SDD равен -1.16, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.16 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа SDD

Вызывает опасения

SDD опережает 0.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция SDD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SDD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.69 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.69 до 1.81
Зеленая зона (верхние 25%): 1.81 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.47+
Медиана (50-й перцентиль): 1.33 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares UltraShort SmallCap600 с другими ETF в категории Inverse Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SDD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
NFXS	Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares	2.09
MSTZ	T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF	1.95
SMST	Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF	1.65
FIAT	YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF	1.28
MSFD	Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares	0.98
SVIX	-1x Short VIX Futures ETF	0.79
YXI	ProShares Short FTSE China 50	0.54
CONI	GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF	0.29
BRKD	Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares	0.16
EMTY	ProShares Decline of the Retail Store ETF	0.14
SDD	ProShares UltraShort SmallCap600	-1.16

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SDD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SDD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

SDD действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель