PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с NFXS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, SDD returned -41.53% vs 46.03% for NFXS. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SDD charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности SDD и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 10.42%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

NFXS

1 день
-0.76%
1 месяц
7.36%
С начала года
10.42%
6 месяцев
17.80%
1 год
46.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и NFXS

2026 (YTD)20252024
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-4.24%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		10.42%-8.56%-21.19%

Correlation

The correlation between SDD and NFXS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.13

The correlation between SDD and NFXS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITUSDD с EMTY
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с SMSTNFXS с PLTDNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с ZIVBNFXS с TSLZNFXS с SARK

Доходность на риск

SDD vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.40

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.99

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.48

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

4.04

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDNFXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.40

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.37

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SDD и NFXS

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-50.37%

-49.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-31.31%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-22.55%

-77.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-32.34%

-54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

11.42%

+15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и NFXS

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

6.64%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

25.94%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

33.08%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

34.61%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

34.61%

+10.55%

Сравнение комиссий SDD и NFXS

SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и NFXS

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности NFXS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.83%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and NFXS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to NFXS (6.64%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 46.03% vs -41.53% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 46.03% return vs -41.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.83% for NFXS.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор