Сравнение SDD с SARK
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, SDD returned -24.34%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности SDD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | 6.30% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between SDD and SARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between SDD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
SDD
SARK
Сравнение SDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.48 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.84 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и SARK
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -81.07% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -26.34% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -74.42% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -79.36% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -47.24% | -39.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 15.03% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и SARK
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 8.83% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 26.97% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 36.11% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 55.89% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 55.89% | -10.87% |
Сравнение комиссий SDD и SARK
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и SARK
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SDD leads with -24.34% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDD has performed better with a -24.34% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор