PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с SARK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. SDD is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, SDD returned -23.30%/yr vs -29.15%/yr for SARK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.

Доходность

Сравнение доходности SDD и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -2.68%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

SARK

1 день
7.13%
1 месяц
5.63%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
3.52%
1 год
-32.77%
3 года*
-29.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и SARK

2026 (YTD)20252024202320222021
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%5.83%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		-2.68%-25.93%-36.90%-46.32%83.35%20.78%

Correlation

The correlation between SDD and SARK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.70

The correlation between SDD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

Tradr Short Innovation Daily ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITUSDD с NOBL
Часто сравнивают с SARK:
SARK с ARKKSARK с WEBSSARK с HIBSSARK с SHSARK с VIXYSARK с HOODSARK с PGR

Доходность на риск

SDD vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг доходности на риск SARK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.90

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.23

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.93

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.34

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SARK равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDSARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.22

-0.36

Просадки

Сравнение просадок SDD и SARK

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SARK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-81.07%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-35.35%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-74.42%

+9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-78.52%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-46.52%

-40.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

30.63%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и SARK

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

10.92%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

25.90%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

36.71%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

56.30%

-13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

56.30%

-11.14%

Сравнение комиссий SDD и SARK

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и SARK

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SARK в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		2.90%2.82%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and SARK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SARK has higher volatility (10.92%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs SARK's -81.07%.

On 3-year performance, SDD leads with -23.30% vs -29.15% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDD has performed better with a -23.30% return vs -29.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 2.90% for SARK.

They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.75% for SARK.

SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор