PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и RYMEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с PQCMXRYMEX с PCLPXRYMEX с RYTNXRYMEX с FFGIXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с SRUUF

Сравнение комиссий SDCI и RYMEX

SDCI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

SDCI vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.86

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.51

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.50

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.34

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.78

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.26

+0.91

Корреляция

Корреляция между SDCI и RYMEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и RYMEX

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и RYMEX

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-93.96%

+48.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.86%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-30.45%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-84.22%

+83.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-69.16%

+57.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.45%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и RYMEX

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

11.77%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

16.54%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

21.31%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

22.06%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

27.61%

-10.50%