PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с ISCMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

SDCI и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%6.75%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG

Сравнение комиссий SDCI и ISCMF

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

SDCI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.79

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.44

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

2.36

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

5.25

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

12.35

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между SDCI и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и ISCMF

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и ISCMF

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-25.42%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-5.69%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-2.55%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-13.97%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.42%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и ISCMF

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 7.05%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

9.72%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

13.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

16.72%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

14.05%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.05%

+3.06%