PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с GRID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. SDCI is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.07%/yr vs 16.83%/yr for GRID. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 23.24%, а GRID немного выше – 23.59%.

SDCI

1 день
-1.02%
1 месяц
-6.15%
С начала года
23.24%
6 месяцев
21.10%
1 год
27.81%
3 года*
21.61%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.22%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и GRID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		23.24%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-20.43%

Correlation

The correlation between SDCI and GRID is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.23

The correlation between SDCI and GRID shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

SDCI vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDCIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.02

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.70

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.57

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

12.89

-1.99

SDCI vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDCI и GRID

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-40.56%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.73%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-20.77%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-29.64%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.40%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-8.42%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.25%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и GRID

Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.46%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

9.56%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

17.70%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

20.73%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

21.24%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

22.90%

-5.83%

Сравнение комиссий SDCI и GRID

И SDCI, и GRID имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и GRID

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.99%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and GRID have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, SDCI leads with 19.07% vs 16.83% for GRID. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.07% return vs 16.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDCI and GRID have the same expense ratio: 0.70% per year.

SDCI has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 0.80% for GRID.

SDCI is categorized as Commodities, while GRID is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and First Trust.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор