Сравнение SDCI с FCBD
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. SDCI is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, SDCI returned 25.06% vs 3.77% for FCBD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 19.77%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.52%.
SDCI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- —
FCBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 19.77% | 17.60% | 1.21% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.52% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between SDCI and FCBD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. FCBD — Ранг доходности на риск
SDCI
FCBD
Сравнение SDCI c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.30 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.66 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и FCBD
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -1.64% | -44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -1.64% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -0.69% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -0.37% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 0.57% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и FCBD
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.75% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 1.79% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 2.34% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 2.60% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 2.60% | +14.45% |
Сравнение комиссий SDCI и FCBD
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и FCBD
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности FCBD в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.22% | 4.34% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.07% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and FCBD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (3.14%) compared to FCBD (0.75%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, SDCI leads with 25.06% vs 3.77% for FCBD. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDCI has performed better with a 25.06% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.07% for SDCI.
SDCI is categorized as Commodities, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: USCF Investments and Frontier. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор