Сравнение SDCI с DJP
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds - SDCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return while DJP tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.61%/yr vs 11.22%/yr for DJP. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 28.05%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 23.27%.
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
DJP
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 23.27%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 7.23%
- Всё время*
- -0.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.50M | $3.44M | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам SDCI и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.27% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -15.02% |
Correlation
The correlation between SDCI and DJP is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.79 |
The correlation between SDCI and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. DJP — Ранг доходности на риск
SDCI
DJP
Сравнение SDCI c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.36 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 7.38 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и DJP
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -78.35% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -16.42% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -16.42% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -28.98% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -36.61% | +32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -50.73% | +39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.25% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и DJP
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.19%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.15% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 15.55% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 19.87% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.04% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.10% | -0.02% |
Сравнение комиссий SDCI и DJP
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и DJP
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and DJP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (6.15%) compared to SDCI (5.19%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs DJP's -78.35%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.61% vs 11.22% for DJP. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.61% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for DJP.
SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: USCF and Barclays Bank PLC. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.70% for DJP.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор