Сравнение SDCI с CPXR
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while CPXR is a Copper fund tracking the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, SDCI returned 35.26% vs 100.52% for CPXR. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDCI charges 0.60%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDCI показывает доходность 28.05%, а CPXR немного ниже – 27.54%.
SDCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 28.05%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.21%
CPXR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 15.54%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $415.90K | $409.90K | $731.06K | |
| $6.12M | $6.92M | $7.62M |
Сравнение доходности по годам SDCI и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.05% | 12.27% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 27.54% | 35.65% |
Correlation
The correlation between SDCI and CPXR is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. CPXR — Ранг доходности на риск
SDCI
CPXR
Сравнение SDCI c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.20 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 9.25 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и CPXR
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -47.87% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -31.64% | +20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.47% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -18.84% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 10.90% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и CPXR
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 5.19%, в то время как у USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 11.89% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 39.25% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 55.38% | -38.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 66.72% | -48.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 66.72% | -49.64% |
Сравнение комиссий SDCI и CPXR
SDCI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и CPXR
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CPXR в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.55% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.87% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and CPXR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPXR has higher volatility (11.89%) compared to SDCI (5.19%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 100.52% vs 35.26% for SDCI. On fees, SDCI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 100.52% return vs 35.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
SDCI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.55% for CPXR.
SDCI is categorized as Commodities, while CPXR is Copper. SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 1.20% for CPXR.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор