PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDCI с CMCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. SDCI is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, SDCI returned 38.59% vs 29.90% for CMCI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности SDCI и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 26.96%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 21.96%.

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—

CMCI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.96%
6 месяцев
22.52%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDCI и CMCI

2026 (YTD)202520242023
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-2.38%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		21.96%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between SDCI and CMCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between SDCI and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

SDCI vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCICMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.32

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.97

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

15.52

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCICMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.91

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SDCI и CMCI

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDCICMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-11.54%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-5.03%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-3.94%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.54%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.93%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и CMCI

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDCICMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.29%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

10.19%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.23%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

12.63%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

12.63%

+4.45%

Сравнение комиссий SDCI и CMCI

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и CMCI

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности CMCI в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.11%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SDCI and CMCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, SDCI leads with 38.59% vs 29.90% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDCI has performed better with a 38.59% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.90% for SDCI.

They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and VanEck. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDCI и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор