Сравнение SDCI с AVSF
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. SDCI is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 20.42%/yr vs 1.89%/yr for AVSF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SDCI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.73%.
SDCI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 4.91%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 27.96%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 27.96% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | 9.13% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.73% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.46% |
Correlation
The correlation between SDCI and AVSF is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between SDCI and AVSF has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. AVSF — Ранг доходности на риск
SDCI
AVSF
Сравнение SDCI c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.57 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 9.22 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и AVSF
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -8.85% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -1.42% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -1.42% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -8.85% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.25% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -2.17% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.39% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и AVSF
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.68% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 1.49% | +13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 1.93% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 2.67% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 2.52% | +14.56% |
Сравнение комиссий SDCI и AVSF
SDCI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и AVSF
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности AVSF в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.37% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.88% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and AVSF have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDCI has higher volatility (5.27%) compared to AVSF (0.68%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs AVSF's -8.85%.
On 5-year performance, SDCI leads with 20.42% vs 1.89% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 20.42% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
AVSF has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.88% for SDCI.
SDCI is categorized as Commodities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: USCF Investments and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for SDCI and 0.15% for AVSF.
SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор