Сравнение SDCI с AVDV
SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc., while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, SDCI returned 19.07%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. SDCI charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности SDCI и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCI показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
SDCI
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 23.24%
- 6 месяцев
- 21.10%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 23.24% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | 0.83% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
Correlation
The correlation between SDCI and AVDV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SDCI and AVDV has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
SDCI
AVDV
Сравнение SDCI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.12 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 12.44 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCI и AVDV
Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -43.01% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -13.19% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.96% | -14.17% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -28.08% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -2.24% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.76% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.30% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCI и AVDV
Текущая волатильность для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) составляет 3.46%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SDCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 6.26% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 13.88% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.25% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.41% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.77% | -2.70% |
Сравнение комиссий SDCI и AVDV
SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCI и AVDV
Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AVDV в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.99% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SDCI and AVDV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to SDCI (3.46%). In terms of maximum drawdown, SDCI dropped -45.79% vs AVDV's -43.01%.
On 5-year performance, SDCI leads with 19.07% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SDCI has performed better with a 19.07% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.99% for SDCI.
SDCI is categorized as Commodities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Wainwright, Inc. and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for SDCI and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCI и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор