Сравнение SDAIX с JDIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).
SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SDAIX и JDIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDAIX и JDIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | -7.04% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | -2.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SDAIX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у JDIEX с доходностью -2.00%.
SDAIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
JDIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDAIX и JDIEX
SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии JDIEX в 1.26%.
Доходность на риск
SDAIX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск
SDAIX
JDIEX
Сравнение SDAIX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDAIX | JDIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.94 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.12 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDAIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDAIX и JDIEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAIX и JDIEX
Ни SDAIX, ни JDIEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SDAIX и JDIEX
Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и JDIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDAIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -17.63% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -9.80% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -17.57% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -3.23% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -2.57% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.80% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAIX и JDIEX
Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDAIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 1.82% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 4.49% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 11.26% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.24% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 10.70% | +2.77% |