PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SD с GPRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SD и GPRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SD и GPRK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SD
SandRidge Energy, Inc.
5.81%28.18%-0.35%-8.19%62.81%237.42%-26.89%-44.28%-63.88%-10.53%
GPRK
GeoPark Limited
18.24%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SD:

$559.53M

GPRK:

$451.23M

EPS

SD:

$1.91

GPRK:

$0.70

Коэффициент P/E

SD:

7.95

GPRK:

12.41

Коэффициент PEG

SD:

0.70

GPRK:

0.28

Коэффициент P/S

SD:

3.57

GPRK:

1.28

Коэффициент P/B

SD:

1.10

GPRK:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

SD:

$156.36M

GPRK:

$355.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SD:

$67.45M

GPRK:

$157.23M

EBITDA (12 мес.)

SD:

$97.12M

GPRK:

$155.20M

Доходность по периодам

С начала года, SD показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GPRK с доходностью 18.24%.


SD

1 день
-7.05%
1 месяц
-13.20%
С начала года
5.81%
6 месяцев
31.62%
1 год
37.42%
3 года*
13.61%
5 лет*
39.43%
10 лет*

GPRK

1 день
-8.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.24%
6 месяцев
36.36%
1 год
13.93%
3 года*
-2.93%
5 лет*
-8.19%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SandRidge Energy, Inc.

GeoPark Limited

Доходность на риск

SD vs. GPRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SD
Ранг доходности на риск SD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SD: 7373
Ранг коэф-та Мартина

GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDGPRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.25

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.82

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

0.50

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

1.04

+3.21

SD vs. GPRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SD на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GPRK равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SD и GPRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDGPRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между SD и GPRK составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SD и GPRK

Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности GPRK в 4.05%


TTM2025202420232022202120202019
SD
SandRidge Energy, Inc.
3.10%3.19%17.51%16.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPRK
GeoPark Limited
4.05%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%

Просадки

Сравнение просадок SD и GPRK

Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPRK.


Загрузка...

Показатели просадок


SDGPRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-84.04%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-27.09%

+6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.05%

-61.67%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-49.93%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.38%

-42.21%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

13.20%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SD и GPRK

Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 12.27%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDGPRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

17.19%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.12%

39.59%

-13.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.83%

56.62%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

45.92%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.45%

51.19%

+15.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SD и GPRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
39.40M
110.30M
(SD) Общая выручка
(GPRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SD и GPRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.8%
36.5%
Активы портфеля
SD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.21M при выручке в 39.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

GPRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 40.20M при выручке в 110.30M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

SD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.48M при выручке в 39.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

GPRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 19.20M при выручке в 110.30M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

SD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.64M при выручке в 39.40M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.

GPRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 31.10M при выручке в 110.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.