PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SD с GPRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SD с GPRK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SD (SandRidge Energy, Inc.) and GPRK (GeoPark Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SD returned 28.01%/yr vs -2.50%/yr for GPRK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SD и GPRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SD показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у GPRK с доходностью 51.90%.

SD

1 день
0.85%
1 месяц
-1.28%
С начала года
9.48%
6 месяцев
4.48%
1 год
55.01%
3 года*
9.83%
5 лет*
28.01%
10 лет*
—

GPRK

1 день
-5.01%
1 месяц
15.27%
С начала года
51.90%
6 месяцев
35.78%
1 год
61.60%
3 года*
10.00%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SD и GPRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SD
SandRidge Energy, Inc.		9.48%28.18%-0.35%-8.19%62.81%237.42%-26.89%-44.28%-63.88%-10.53%
GPRK
GeoPark Limited		51.90%-14.55%15.15%-41.47%38.97%-10.99%-40.46%60.28%39.46%129.93%

Correlation

The correlation between SD and GPRK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г.

0.42

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SD:

$568.20M

GPRK:

$622.18M

EPS

SD:

$2.06

GPRK:

$1.07

Коэффициент P/E

SD:

7.47

GPRK:

10.43

Коэффициент PEG

SD:

0.65

GPRK:

0.24

Коэффициент P/S

SD:

3.46

GPRK:

1.23

Коэффициент P/B

SD:

1.08

GPRK:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

SD:

$163.53M

GPRK:

$483.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

SD:

$48.88M

GPRK:

$219.13M

EBITDA (12 мес.)

SD:

$91.86M

GPRK:

$200.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SandRidge Energy, Inc.

GeoPark Limited

Часто сравнивают с SD:
SD с NVDASD с VOOSD с PEPSD с XLESD с DVNSD с SPYSD с HMY
Часто сравнивают с GPRK:
GPRK с GRNTGPRK с VISTGPRK с UNHGPRK с ECGPRK с VOOGPRK с MUSAGPRK с SPY

Доходность на риск

SD vs. GPRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SD
Ранг доходности на риск SD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPRK
Ранг доходности на риск GPRK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDGPRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.11

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.03

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.91

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

5.79

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SD vs. GPRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SD на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа GPRK равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SD и GPRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDGPRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.11

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.04

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SD и GPRK

Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDGPRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.03%

-84.04%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-21.26%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.87%

-47.81%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.05%

-61.67%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.91%

-35.68%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.92%

-42.24%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

10.69%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SD и GPRK

Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 13.46%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDGPRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

18.39%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

37.28%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

56.18%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.26%

46.92%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.06%

50.27%

+15.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SD и GPRK

Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности GPRK в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GPRK
GeoPark Limited		2.06%6.36%6.22%6.14%2.71%1.07%0.48%0.19%
SD
SandRidge Energy, Inc.		4.49%3.19%17.51%16.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SD и GPRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
49.78M
128.40M
(SD) Общая выручка
(GPRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SD и GPRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
48.2%
Активы портфеля
SD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о валовой прибыли в 61.90M при выручке в 128.40M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

SD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.

GPRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила об операционной прибыли в 45.30M при выручке в 128.40M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.

SD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.

GPRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeoPark Limited сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 128.40M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

Часто задаваемые вопросы

SD and GPRK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.39%) compared to SD (13.46%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs GPRK's -84.04%.

SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SD и GPRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор