Сравнение SD с GPRK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SD с GPRK

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SD или GPRK.

Корреляция

Корреляция между SD и GPRK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SD и GPRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GPRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SD:

-0.12

GPRK:

0.20

Коэф-т Сортино

SD:

0.04

GPRK:

0.61

Коэф-т Омега

SD:

1.01

GPRK:

1.07

Коэф-т Кальмара

SD:

-0.07

GPRK:

0.13

Коэф-т Мартина

SD:

-0.24

GPRK:

0.53

Индекс Язвы

SD:

15.19%

GPRK:

15.53%

Дневная вол-ть

SD:

29.00%

GPRK:

41.08%

Макс. просадка

SD:

-97.03%

GPRK:

-84.04%

Текущая просадка

SD:

-43.53%

GPRK:

-52.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SD:

$436.52M

GPRK:

$460.74M

EPS

SD:

$1.26

GPRK:

$1.97

Цена/прибыль

SD:

9.20

GPRK:

4.57

PEG коэффициент

SD:

2.82

GPRK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SD:

$86.32M

GPRK:

$517.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SD:

$30.32M

GPRK:

$293.12M

EBITDA (12 мес.)

SD:

$43.32M

GPRK:

$335.54M

Доходность по периодам

С начала года, SD показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у GPRK с доходностью -2.91%.

С начала года

3.67%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

1.97%

1 год

5.26%

5 лет

42.03%

10 лет

N/A

GPRK

С начала года

-2.91%

1 месяц

-14.61%

6 месяцев

3.20%

1 год

14.77%

5 лет

-11.25%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SD и GPRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPRK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRK

Показатель коэффициента Шарпа SD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GPRK равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SD и GPRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GPRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SD и GPRK

Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GPRK в 4.78%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SD SandRidge Energy, Inc.	3.62%	16.57%	16.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GPRK GeoPark Limited	4.78%	4.64%	6.14%	2.71%	1.08%	0.63%	0.19%

Просадки

Сравнение просадок SD и GPRK

Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и GPRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GPRK

Волатильность

Сравнение волатильности SD и GPRK

Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 5.80%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GPRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SD и GPRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SD с GPRK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SD и GPRK

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SD и GPRK

SD

GPRK

Сравнение SD c GPRK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SD и GPRK

Просадки

Сравнение просадок SD и GPRK

Волатильность

Сравнение волатильности SD и GPRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SD и GPRK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество