Сравнение SD с PEP
SD (SandRidge Energy, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. SD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SD returned 30.66%/yr vs 0.95%/yr for PEP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.95%.
SD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам SD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.92% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.95% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SD and PEP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SD:
$502.83M
PEP:
$190.46B
SD:
$2.05
PEP:
$7.65
SD:
6.63
PEP:
18.23
SD:
0.58
PEP:
6.31
SD:
3.07
PEP:
1.97
SD:
0.96
PEP:
8.64
SD:
$163.53M
PEP:
$96.90B
SD:
$48.88M
PEP:
$52.29B
SD:
$91.86M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. PEP — Ранг доходности на риск
SD
PEP
Сравнение SD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.37 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 0.90 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и PEP
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -73.92% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.37% | -19.03% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -29.17% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -30.32% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.64% | -20.51% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -13.66% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.19% | 7.91% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и PEP
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 6.37%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 9.04% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 16.54% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.28% | 22.82% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 18.74% | +29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.14% | 19.82% | +46.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и PEP
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности PEP в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.12% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.07% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и PEP
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
SD and PEP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (9.04%) compared to SD (6.37%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs PEP's -73.92%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор