Сравнение SD с HMY
SD (SandRidge Energy, Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. SD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SD returned 28.49%/yr vs 29.48%/yr for HMY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SD и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -11.34%.
SD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 58.09%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- —
HMY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 58.18%
- 5 лет*
- 29.48%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам SD и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 11.55% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -11.34% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
Correlation
The correlation between SD and HMY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between SD and HMY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SD:
$578.92M
HMY:
$10.94B
SD:
$2.06
HMY:
$41.64
SD:
7.61
HMY:
0.42
SD:
0.67
HMY:
0.00
SD:
3.53
HMY:
0.07
SD:
1.10
HMY:
0.21
SD:
$163.53M
HMY:
$150.28B
SD:
$48.88M
HMY:
$57.55B
SD:
$91.86M
HMY:
$55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. HMY — Ранг доходности на риск
SD
HMY
Сравнение SD c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SD | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.38 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.88 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SD | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.29 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.06 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SD и HMY
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -97.04% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -48.85% | +28.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -48.85% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -62.48% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -32.24% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -52.76% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 21.18% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и HMY
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 13.29%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 20.90% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 47.32% | -20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 63.81% | -27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.23% | 58.37% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.05% | 61.13% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и HMY
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности HMY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.32% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 4.41% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и HMY
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
SD and HMY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (20.90%) compared to SD (13.29%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs HMY's -97.04%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор