Сравнение SD с HMY
SD (SandRidge Energy, Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. SD operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, SD returned 24.65%/yr vs 32.51%/yr for HMY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SD и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у HMY с доходностью -25.27%.
SD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- —
HMY
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -30.99%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 53.87%
- 5 лет*
- 32.51%
- 10 лет*
- 16.39%
Сравнение доходности по годам SD и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -2.07% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -25.27% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
Correlation
The correlation between SD and HMY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between SD and HMY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SD:
$508.27M
HMY:
$9.22B
SD:
$2.06
HMY:
ZAR 41.64
SD:
6.68
HMY:
5.80
SD:
0.58
HMY:
0.02
SD:
3.10
HMY:
1.02
SD:
0.97
HMY:
2.94
SD:
$163.53M
HMY:
ZAR 150.28B
SD:
$48.88M
HMY:
ZAR 57.55B
SD:
$91.86M
HMY:
ZAR 55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. HMY — Ранг доходности на риск
SD
HMY
Сравнение SD c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.12 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 0.27 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и HMY
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -97.04% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.84% | -48.85% | +27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -48.85% | +10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -62.48% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.04% | -42.89% | +11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.82% | -52.73% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 22.72% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и HMY
Текущая волатильность для SandRidge Energy, Inc. (SD) составляет 12.58%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что SD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 21.83% | -9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 50.36% | -23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 65.96% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 58.81% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.32% | 61.17% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и HMY
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности HMY в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.75% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 5.02% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и HMY
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
SD and HMY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (21.83%) compared to SD (12.58%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs HMY's -97.04%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор