Сравнение SD с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SandRidge Energy, Inc. (SD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SD и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 13.83% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
SD
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 46.88%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 41.48%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. XLE — Ранг доходности на риск
SD
XLE
Сравнение SD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.84 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.16 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SD и XLE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и XLE
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 2.88% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SD и XLE
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -71.26% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.79% | -18.79% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -26.04% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -2.08% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -18.05% | -33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 7.14% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и XLE
SandRidge Energy, Inc. (SD) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 5.05% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.99% | 13.94% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 24.93% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.23% | 26.06% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.42% | 29.48% | +36.94% |