Сравнение SD с DVN
SD (SandRidge Energy, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SD returned 28.01%/yr vs 13.05%/yr for DVN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SD и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 26.73%.
SD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 55.01%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 28.01%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам SD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | 9.48% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.73% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between SD and DVN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between SD and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SD:
$2.06
DVN:
$4.54
SD:
7.47
DVN:
10.18
SD:
0.65
DVN:
0.78
SD:
3.46
DVN:
1.79
SD:
$163.53M
DVN:
$12.24B
SD:
$48.88M
DVN:
$2.67B
SD:
$91.86M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. DVN — Ранг доходности на риск
SD
DVN
Сравнение SD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.16 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 7.42 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SD и DVN
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -94.93% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.90% | -15.29% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -49.22% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -61.45% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.91% | -40.91% | +18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.92% | -35.93% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 6.49% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и DVN
SandRidge Energy, Inc. (SD) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 13.46% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 13.29% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.45% | 25.38% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 33.49% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 41.01% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.06% | 49.64% | +16.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и DVN
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DVN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.08% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 4.49% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и DVN
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SD and DVN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (13.46%) compared to DVN (13.29%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs DVN's -94.93%.
SD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор