Сравнение SD с DVN
SD (SandRidge Energy, Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, SD returned 25.17%/yr vs 12.60%/yr for DVN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SD и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SD показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 18.12%.
SD
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 25.17%
- 10 лет*
- —
DVN
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 19.53%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам SD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD SandRidge Energy, Inc. | -0.14% | 28.18% | -0.35% | -8.19% | 62.81% | 237.42% | -26.89% | -44.28% | -63.88% | -10.53% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.12% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between SD and DVN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between SD and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SD:
$2.06
DVN:
$4.54
SD:
6.81
DVN:
9.42
SD:
0.60
DVN:
0.72
SD:
3.16
DVN:
1.65
SD:
$163.53M
DVN:
$12.24B
SD:
$48.88M
DVN:
$2.67B
SD:
$91.86M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SD vs. DVN — Ранг доходности на риск
SD
DVN
Сравнение SD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SandRidge Energy, Inc. (SD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.93 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 4.93 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SD и DVN
Максимальная просадка SD за все время составила -97.03%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SD и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.03% | -94.93% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.98% | -18.53% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -49.22% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.05% | -61.45% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.68% | -44.92% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.83% | -35.94% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.23% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SD и DVN
SandRidge Energy, Inc. (SD) и Devon Energy Corporation (DVN) имеют волатильность 12.49% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 11.90% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.15% | 25.87% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.90% | 34.01% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | 40.97% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 49.57% | +16.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SD и DVN
Дивидендная доходность SD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DVN в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.43% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
SD SandRidge Energy, Inc. | 4.93% | 3.19% | 17.51% | 16.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SandRidge Energy, Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SD и DVN
SD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.86M при выручке в 49.78M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SandRidge Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 49.78M, что соответствует чистой рентабельности 37.5%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
SD and DVN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SD has higher volatility (12.49%) compared to DVN (11.90%). In terms of maximum drawdown, SD dropped -97.03% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SD и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор