Сравнение SCZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SCZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.77% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 31.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SCZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 7.86%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и SGOV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SCZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SCZ
SGOV
Сравнение SCZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 20.61 | -18.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 283.87 | -281.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 201.33 | -199.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 411.31 | -408.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 4,618.08 | -4,607.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 20.61 | -18.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 14.12 | -13.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 12.34 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и SGOV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.21% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и SGOV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -0.03% | -61.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -0.01% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -0.03% | -36.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | 0.00% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.00% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и SGOV
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 0.06% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 0.13% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 0.20% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 0.24% | +16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 0.24% | +17.11% |