PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с SCHC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

SCZ и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		2.66%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCZ имеют среднегодовую доходность 7.69%, а акции SCHC немного впереди с 7.87%.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

SCHC

1 день
3.43%
1 месяц
-9.31%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.31%
1 год
35.15%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.24%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий SCZ и SCHC

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF

Доходность на риск

SCZ vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.70

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.73

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.06

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCZ и SCHC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и SCHC

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SCHC в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.57%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и SCHC

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-43.94%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.48%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-36.48%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-43.94%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-9.31%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.13%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.08%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и SCHC

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

8.03%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.74%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.37%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.34%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.88%

-0.53%