PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и KOKU


2026 (YTD)202520242023202220212020
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%51.57%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
-3.57%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью -3.57%.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

KOKU

1 день
2.89%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.72%
3 года*
17.28%
5 лет*
10.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Сравнение комиссий SCZ и KOKU

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.


Доходность на риск

SCZ vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZKOKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.05

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.62

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.50

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.58

+1.42

SCZ vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа KOKU равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.05

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.98

-0.73

Корреляция

Корреляция между SCZ и KOKU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и KOKU

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности KOKU в 1.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.55%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и KOKU

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и KOKU.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-25.77%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.64%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-25.77%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-6.41%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-4.94%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и KOKU

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

5.73%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.45%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.90%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.39%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.91%

+0.44%