PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с KOKU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Both are passively managed. Over the past 5 years, SCZ returned 5.02%/yr vs 12.19%/yr for KOKU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCZ показывает доходность 9.56%, а KOKU немного выше – 9.75%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

KOKU

1 день
-0.76%
1 месяц
4.64%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.50%
1 год
25.43%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%51.57%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		9.75%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Correlation

The correlation between SCZ and KOKU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between SCZ and KOKU has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и KOKU

Секторы
SCZ
KOKU

Промышленность

24.6%
10.5%

Финансовые услуги

12.5%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.1%

Сырьевые материалы

10.7%
3.3%

Недвижимость

10.3%
1.8%

Технологии

9.1%
28.9%

Здравоохранение

5.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.3%

Энергетика

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Промышленность

SCZ
24.6%
KOKU
10.5%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
KOKU
15.6%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
KOKU
9.1%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
KOKU
3.3%

Недвижимость

SCZ
10.3%
KOKU
1.8%

Технологии

SCZ
9.1%
KOKU
28.9%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
KOKU
8.9%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
KOKU
5.4%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
KOKU
9.3%

Энергетика

SCZ
3.7%
KOKU
4.4%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
KOKU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с JEPI

Доходность на риск

SCZ vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.10

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.94

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.82

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

12.73

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOKU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.10

-0.83

Просадки

Сравнение просадок SCZ и KOKU

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-25.77%

-36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.04%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-17.73%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-25.77%

-11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.76%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-4.82%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.00%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и KOKU

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.35%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.42%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

12.18%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.41%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.81%

+0.62%

Сравнение комиссий SCZ и KOKU

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и KOKU

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KOKU в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.36%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and KOKU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to KOKU (3.35%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs KOKU's -25.77%.

On 5-year performance, KOKU leads with 12.19% vs 5.02% for SCZ. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 12.19% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.36% for KOKU.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while KOKU is Large Cap Growth Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.09% for KOKU.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор