Сравнение SCZ с KOKU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU).
SCZ и KOKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и KOKU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и KOKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 51.57% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | -3.57% | 21.45% | 19.45% | 24.23% | -17.83% | 23.84% | 40.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью -3.57%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
KOKU
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и KOKU
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.
Доходность на риск
SCZ vs. KOKU — Ранг доходности на риск
SCZ
KOKU
Сравнение SCZ c KOKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | KOKU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.05 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.62 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.50 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 7.58 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.05 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и KOKU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и KOKU
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности KOKU в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.55% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и KOKU
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и KOKU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -25.77% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.64% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -25.77% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -6.41% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -4.94% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.51% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и KOKU
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | KOKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.73% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.45% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.90% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 16.39% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.91% | +0.44% |