PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с IBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SCZ returned 18.98% vs -46.35% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.

SCZ

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.99%
1 год
18.98%
3 года*
14.65%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.38%

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		8.99%32.08%2.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.71%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between SCZ and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

SCZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-1.05

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-1.59

+3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.82

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.87

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

-1.40

+7.51

SCZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IBIT

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-53.30%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-53.30%

+41.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-48.95%

+46.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-17.71%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

33.14%

-30.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 3.97%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

10.89%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

34.83%

-21.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

44.38%

-29.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

49.92%

-33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

49.92%

-32.78%

Сравнение комиссий SCZ и IBIT

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IBIT

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.20%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (10.89%) compared to SCZ (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, SCZ leads with 18.98% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCZ has performed better with a 18.98% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for IBIT.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.25% for IBIT.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор