Сравнение SCZ с IBIT
SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SCZ returned 20.75% vs -43.08% for IBIT. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SCZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 5.65%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $136.46M | $136.20M | $129.54M |
Сравнение доходности по годам SCZ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 12.37% | 32.08% | 2.85% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SCZ and IBIT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SCZ
IBIT
Сравнение SCZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCZ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.81 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.23 | +7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCZ и IBIT
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -53.30% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -53.30% | +41.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.46% | +48.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -18.39% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 35.07% | -31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCZ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.34% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 33.03% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 44.38% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 49.50% | -32.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 49.50% | -32.33% |
Сравнение комиссий SCZ и IBIT
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и IBIT
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.10% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SCZ and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to SCZ (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SCZ leads with 20.75% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCZ has performed better with a 20.75% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.
SCZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for IBIT.
SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.25% for IBIT.
SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCZ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор