PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

SCZ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и IBIT

2026 (YTD)20252024
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%3.17%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий SCZ и IBIT

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

SCZ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.40

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

-0.29

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.97

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.39

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

-0.83

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.40

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.11

Корреляция

Корреляция между SCZ и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IBIT

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IBIT

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-49.36%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-49.36%

+37.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-46.11%

+37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-14.13%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

23.09%

-20.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

12.99%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

36.75%

-26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

45.42%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

51.26%

-34.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

51.26%

-33.91%