PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index while FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 8.66%/yr for FNDC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for FNDC.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 8.03% против 8.66% соответственно.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Correlation

The correlation between SCZ and FNDC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between SCZ and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и FNDC

Секторы
SCZ
FNDC

Промышленность

24.6%
25.8%

Финансовые услуги

12.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.8%

Сырьевые материалы

10.7%
11.0%

Недвижимость

10.3%
6.9%

Технологии

9.1%
8.7%

Здравоохранение

5.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.8%

Энергетика

3.7%
4.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Промышленность

SCZ
24.6%
FNDC
25.8%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
FNDC
11.5%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
FNDC
12.8%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
FNDC
11.0%

Недвижимость

SCZ
10.3%
FNDC
6.9%

Технологии

SCZ
9.1%
FNDC
8.7%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
FNDC
4.9%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
FNDC
6.3%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
FNDC
4.8%

Энергетика

SCZ
3.7%
FNDC
4.6%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

SCZ vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.95

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.75

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.48

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

9.29

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.50

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SCZ и FNDC

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-43.22%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.20%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.98%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-32.13%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-43.22%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.09%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-8.45%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и FNDC

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.57% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.67%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.77%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.26%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.98%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.80%

+0.63%

Сравнение комиссий SCZ и FNDC

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и FNDC

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCZ and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs FNDC's -43.22%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.66% vs 8.03% for SCZ. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.66% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.01% for SCZ.

SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.39% for FNDC.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор