PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с FNDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

SCZ и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		4.06%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 7.69% против 8.54% соответственно.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

FNDC

1 день
3.18%
1 месяц
-8.25%
С начала года
4.06%
6 месяцев
7.77%
1 год
33.13%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS

Сравнение комиссий SCZ и FNDC

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

SCZ vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.10

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.88

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.83

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.02

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Корреляция

Корреляция между SCZ и FNDC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и FNDC

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FNDC в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.71%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и FNDC

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и FNDC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-43.22%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.20%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-32.13%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-43.22%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.25%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-8.53%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и FNDC

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 7.37% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.07%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.30%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.87%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.82%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.72%

+0.63%