PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCZ с FDTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

SCZ и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		1.14%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		11.04%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 7.69% против 10.43% соответственно.

SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

FDTS

1 день
3.04%
1 месяц
-9.63%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.94%
1 год
59.05%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий SCZ и FDTS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Доходность на риск

SCZ vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.16

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.90

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.68

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

18.83

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.16

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между SCZ и FDTS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и FDTS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FDTS в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.71%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и FDTS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

SCZFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-51.26%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.61%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-33.11%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-51.26%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-9.95%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.74%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и FDTS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 7.37%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCZFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.97%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

12.60%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.77%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

29.14%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

24.75%

-7.40%