PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с FDTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index while FDTS tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.03%/yr vs 10.50%/yr for FDTS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 8.03% против 10.50% соответственно.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between SCZ and FDTS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.57

Over the past year, SCZ and FDTS have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SCZ и FDTS

Секторы
SCZ
FDTS

Промышленность

24.6%
23.0%

Финансовые услуги

12.5%
11.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
18.4%

Сырьевые материалы

10.7%
11.2%

Недвижимость

10.3%
4.3%

Технологии

9.1%
13.4%

Здравоохранение

5.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Энергетика

3.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

SCZ
24.6%
FDTS
23.0%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
FDTS
11.7%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
FDTS
18.4%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
FDTS
11.2%

Недвижимость

SCZ
10.3%
FDTS
4.3%

Технологии

SCZ
9.1%
FDTS
13.4%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
FDTS
3.0%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
FDTS
5.0%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
FDTS
3.0%

Энергетика

SCZ
3.7%
FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

SCZ vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.69

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.52

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.64

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

13.32

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SCZ и FDTS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-51.26%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.61%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.19%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-33.11%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-51.26%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-6.49%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-10.65%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.44%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и FDTS

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) составляет 4.57%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что SCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.54%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

14.09%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

17.05%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

29.28%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

24.85%

-7.42%

Сравнение комиссий SCZ и FDTS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и FDTS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FDTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and FDTS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.50% vs 8.03% for SCZ. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.50% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.58% for FDTS.

SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор