PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с DISV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и DISV


2026 (YTD)2025202420232022
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%1.52%12.98%-13.41%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
3.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 3.83%.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

DISV

1 день
3.14%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.28%
1 год
39.51%
3 года*
21.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SCZ и DISV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.


Доходность на риск

SCZ vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DISV
Ранг доходности на риск DISV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZDISVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.29

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.97

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.97

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

12.04

-3.03

SCZ vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.29

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.86

-0.62

Корреляция

Корреляция между SCZ и DISV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DISV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DISV в 2.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF
2.55%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DISV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DISV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-26.77%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.69%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-8.65%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-4.95%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DISV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 7.37% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

11.05%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

17.38%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.41%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

17.41%

-0.06%