PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с DISV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCZ is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, SCZ returned 16.13%/yr vs 24.35%/yr for DISV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 10.83%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

DISV

1 день
-1.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.83%
6 месяцев
15.28%
1 год
34.34%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-13.41%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.83%47.42%5.87%19.52%-9.72%

Correlation

The correlation between SCZ and DISV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between SCZ and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и DISV

Секторы
SCZ
DISV

Промышленность

24.6%
18.1%

Финансовые услуги

12.5%
18.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
15.3%

Сырьевые материалы

10.7%
18.3%

Недвижимость

10.3%
3.2%

Технологии

9.1%
4.1%

Здравоохранение

5.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.4%

Энергетика

3.7%
9.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.6%

Промышленность

SCZ
24.6%
DISV
18.1%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
DISV
18.6%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
DISV
15.3%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
DISV
18.3%

Недвижимость

SCZ
10.3%
DISV
3.2%

Технологии

SCZ
9.1%
DISV
4.1%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
DISV
3.0%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
DISV
4.3%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
DISV
3.4%

Энергетика

SCZ
3.7%
DISV
9.2%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VB

Доходность на риск

SCZ vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.39

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.28

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.72

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

10.27

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZDISVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.39

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.93

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DISV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-26.77%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.69%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-14.15%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.48%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-4.90%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.35%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DISV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.16%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.69%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.45%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.36%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.36%

+0.07%

Сравнение комиссий SCZ и DISV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DISV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DISV в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.39%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCZ and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCZ has higher volatility (4.57%) compared to DISV (4.16%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 24.35% vs 16.13% for SCZ. On fees, SCZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 24.35% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.39% for DISV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор