Сравнение SCZ с DISV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV).
SCZ и DISV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DISV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и DISV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -13.41% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 3.83% | 47.42% | 5.87% | 19.52% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 3.83%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
DISV
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 39.51%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и DISV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.
Доходность на риск
SCZ vs. DISV — Ранг доходности на риск
SCZ
DISV
Сравнение SCZ c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.29 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.97 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.97 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 12.04 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и DISV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и DISV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DISV в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.55% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и DISV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DISV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -26.77% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.69% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.65% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -4.95% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.13% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и DISV
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 7.37% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.05% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.38% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.41% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.41% | -0.06% |