PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. SCZ is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, SCZ returned 16.13%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-13.41%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between SCZ and DFIS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between SCZ and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и DFIS

Секторы
SCZ
DFIS

Промышленность

24.6%
23.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.5%

Сырьевые материалы

10.7%
14.2%

Недвижимость

10.3%
3.7%

Технологии

9.1%
9.6%

Здравоохранение

5.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.6%

Энергетика

3.7%
6.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Промышленность

SCZ
24.6%
DFIS
23.9%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
DFIS
12.0%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
DFIS
13.5%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
DFIS
14.2%

Недвижимость

SCZ
10.3%
DFIS
3.7%

Технологии

SCZ
9.1%
DFIS
9.6%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
DFIS
5.2%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
DFIS
5.0%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
DFIS
3.6%

Энергетика

SCZ
3.7%
DFIS
6.0%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCHCDFIS с FNDC

Доходность на риск

SCZ vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCZDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.94

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.71

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.26

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

8.73

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCZ vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCZDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DFIS

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-27.23%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.44%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.55%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.91%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-6.17%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DFIS

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 4.57% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.71%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.04%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.54%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.32%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.32%

+0.11%

Сравнение комиссий SCZ и DFIS

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DFIS

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SCZ and DFIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 16.13% for SCZ. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор