Сравнение SCZ с DFIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).
SCZ и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и DFIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -13.41% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и DFIS
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.
Доходность на риск
SCZ vs. DFIS — Ранг доходности на риск
SCZ
DFIS
Сравнение SCZ c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.97 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.62 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.55 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.38 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и DFIS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и DFIS
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DFIS в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и DFIS
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DFIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -27.23% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -12.44% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.99% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -6.30% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.06% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и DFIS
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.37% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.55% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 11.01% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 17.10% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.31% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.31% | +0.04% |