Сравнение DFIS с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
DFIS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIS и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIS и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.72% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 1.72%.
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSS
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и VSS
DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
DFIS vs. VSS — Ранг доходности на риск
DFIS
VSS
Сравнение DFIS c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIS | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.88 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.50 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.54 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.09 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIS | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.88 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFIS и VSS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и VSS
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VSS в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.33% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и VSS
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIS | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -43.51% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.62% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -8.91% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -9.72% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.93% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и VSS
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 7.55% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIS | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 7.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.00% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.37% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.26% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.17% | +0.14% |