PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с VSS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DFIS is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.38%/yr vs 15.27%/yr for VSS. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.00%.

DFIS

1 день
0.83%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
5.51%
С начала года
13.33%
1 год
24.95%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.84%

VSS

1 день
0.68%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.59%
С начала года
10.00%
1 год
19.79%
3 года*
15.27%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.88%
Всё время*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIS

Dimensional International Small Cap ETF
$35.68M$40.46M$28.31M

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
$23.32M$28.90M$36.98M

Сравнение доходности по годам DFIS и VSS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		13.33%37.49%3.80%15.19%-12.50%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.00%29.61%2.94%15.52%-15.09%

Correlation

The correlation between DFIS and VSS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between DFIS and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и VSS

Секторы
DFIS
VSS

Промышленность

24.4%
20.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.0%

Сырьевые материалы

13.8%
12.9%

Финансовые услуги

12.5%
12.3%

Технологии

9.4%
15.7%

Здравоохранение

5.5%
6.1%

Энергетика

5.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Недвижимость

3.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.1%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Промышленность

DFIS
24.4%
VSS
20.5%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.8%
VSS
9.0%

Сырьевые материалы

DFIS
13.8%
VSS
12.9%

Финансовые услуги

DFIS
12.5%
VSS
12.3%

Технологии

DFIS
9.4%
VSS
15.7%

Здравоохранение

DFIS
5.5%
VSS
6.1%

Энергетика

DFIS
5.3%
VSS
4.6%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.3%
VSS
3.5%

Недвижимость

DFIS
3.5%
VSS
7.9%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.5%
VSS
2.1%

Коммунальные услуги

DFIS
3.1%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHCDFIS с FNDC
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

DFIS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFISVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.21

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.72

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.71

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

5.39

+1.94

DFIS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIS и VSS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-43.51%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.62%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-15.73%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-9.60%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.68%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и VSS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.16%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.43%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.38%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

16.72%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.16%

+0.10%

Сравнение комиссий DFIS и VSS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и VSS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VSS в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		1.94%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.17%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFIS and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.16%) compared to DFIS (4.14%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs VSS's -43.51%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.38% vs 15.27% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.38% return vs 15.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

VSS has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.94% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.07% for VSS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор