PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DFIS is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 16.67%/yr for VSS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFIS charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 10.27%, а VSS немного выше – 10.57%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и VSS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-15.47%

Correlation

The correlation between DFIS and VSS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.95

The correlation between DFIS and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и VSS

Секторы
DFIS
VSS

Промышленность

23.9%
18.7%

Сырьевые материалы

14.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.3%

Финансовые услуги

12.0%
10.8%

Технологии

9.6%
13.3%

Энергетика

6.0%
4.9%

Здравоохранение

5.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Недвижимость

3.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Коммунальные услуги

3.3%
2.5%

Промышленность

DFIS
23.9%
VSS
18.7%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
VSS
12.1%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
VSS
9.3%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
VSS
10.8%

Технологии

DFIS
9.6%
VSS
13.3%

Энергетика

DFIS
6.0%
VSS
4.9%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
VSS
6.2%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
VSS
3.4%

Недвижимость

DFIS
3.7%
VSS
7.3%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
VSS
2.3%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHCDFIS с FNDC
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

DFIS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.85

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.54

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.13

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.85

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFIS и VSS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-43.51%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.62%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-15.73%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.58%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-9.64%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и VSS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 4.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.33%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.64%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.81%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.46%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.27%

+0.05%

Сравнение комиссий DFIS и VSS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и VSS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFIS and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to DFIS (4.71%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs VSS's -43.51%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 16.67% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DFIS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for DFIS.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for DFIS and 0.07% for VSS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор