PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIS с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с AVDV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFIS и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIS или AVDV.

Корреляция

Корреляция между DFIS и AVDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIS:

0.70

AVDV:

0.89

Коэф-т Сортино

DFIS:

1.09

AVDV:

1.32

Коэф-т Омега

DFIS:

1.15

AVDV:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFIS:

0.93

AVDV:

1.16

Коэф-т Мартина

DFIS:

2.71

AVDV:

4.07

Индекс Язвы

DFIS:

4.65%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

DFIS:

17.62%

AVDV:

18.51%

Макс. просадка

DFIS:

-27.23%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

DFIS:

0.00%

AVDV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.46%.

DFIS

С начала года

13.73%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

14.46%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

15.41%

1 год

16.44%

5 лет

16.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIS и AVDV

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIS и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг риск-скорректированной доходности DFIS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и AVDV

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AVDV в 3.77%

TTM202420232022202120202019
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.77%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и AVDV

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и AVDV

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 2.79%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...