PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

DFIS и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и VXUS

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-11.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 2.31%, а VXUS немного выше – 2.32%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий DFIS и VXUS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

DFIS vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.64

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.26

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.42

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

9.37

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.64

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между DFIS и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и VXUS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и VXUS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-35.97%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.27%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-8.33%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.29%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и VXUS

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) составляет 7.55%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что DFIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

8.31%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.50%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.19%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.82%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.09%

+0.22%