PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с AVDS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).

DFIS и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIS и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIS и AVDS

2026 (YTD)202520242023
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%3.38%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 2.97%.

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDCAVDS с AVDE

Сравнение комиссий DFIS и AVDS

DFIS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

DFIS vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISAVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.73

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.78

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.23

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.12

-0.54

Корреляция

Корреляция между DFIS и AVDS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и AVDS

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AVDS в 2.35%

TTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и AVDS

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и AVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFISAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-13.51%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.44%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-9.50%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-2.84%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и AVDS

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеют волатильность 7.55% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFISAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.45%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.46%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.16%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.18%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

15.18%

+2.13%