Сравнение DFIS с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIS и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIS и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 3.77% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -10.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIS показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%.
DFIS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIS и DFISX
И DFIS, и DFISX имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
DFIS vs. DFISX — Ранг доходности на риск
DFIS
DFISX
Сравнение DFIS c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIS | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.56 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.34 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 9.16 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIS | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFIS и DFISX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIS и DFISX
Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.15% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFIS и DFISX
Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIS | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -60.66% | +33.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.96% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -9.09% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -11.69% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIS и DFISX
Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIS | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.81% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 10.46% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 15.63% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.80% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.13% | +1.19% |