PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIS с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIS с DFISX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIS или DFISX.

Корреляция

Корреляция между DFIS и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIS:

0.68

DFISX:

0.79

Коэф-т Сортино

DFIS:

1.11

DFISX:

1.21

Коэф-т Омега

DFIS:

1.15

DFISX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DFIS:

0.95

DFISX:

0.94

Коэф-т Мартина

DFIS:

2.78

DFISX:

2.93

Индекс Язвы

DFIS:

4.65%

DFISX:

4.57%

Дневная вол-ть

DFIS:

17.63%

DFISX:

15.97%

Макс. просадка

DFIS:

-27.23%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

DFIS:

0.00%

DFISX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFIS показывает доходность 13.03%, а DFISX немного выше – 13.14%.

DFIS

С начала года

13.03%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

9.68%

1 год

11.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFISX

С начала года

13.14%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

9.89%

1 год

12.23%

5 лет

11.19%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFIS и DFISX

И DFIS, и DFISX имеют комиссию равную 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIS и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг риск-скорректированной доходности DFIS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIS c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и DFISX

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DFISX в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.01%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.04%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFIS и DFISX

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и DFISX

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что DFIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...