PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIS с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIS с FNDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) and FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DFIS is actively managed, while FNDC is passively managed. Over the past 3 years, DFIS returned 19.32%/yr vs 18.14%/yr for FNDC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFIS и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIS показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у FNDC с доходностью 11.36%.

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIS и FNDC

2026 (YTD)2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-10.17%

Correlation

The correlation between DFIS and FNDC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.97

The correlation between DFIS and FNDC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIS и FNDC

Секторы
DFIS
FNDC

Промышленность

23.9%
25.8%

Сырьевые материалы

14.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.8%

Финансовые услуги

12.0%
11.5%

Технологии

9.6%
8.7%

Энергетика

6.0%
4.6%

Здравоохранение

5.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.3%

Недвижимость

3.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.8%

Промышленность

DFIS
23.9%
FNDC
25.8%

Сырьевые материалы

DFIS
14.2%
FNDC
11.0%

Потребительский циклический сектор

DFIS
13.5%
FNDC
12.8%

Финансовые услуги

DFIS
12.0%
FNDC
11.5%

Технологии

DFIS
9.6%
FNDC
8.7%

Энергетика

DFIS
6.0%
FNDC
4.6%

Здравоохранение

DFIS
5.2%
FNDC
4.9%

Потребительский защитный сектор

DFIS
5.0%
FNDC
6.3%

Недвижимость

DFIS
3.7%
FNDC
6.9%

Коммуникационные услуги

DFIS
3.6%
FNDC
4.8%

Коммунальные услуги

DFIS
3.3%
FNDC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS

Доходность на риск

DFIS vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIS c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFISFNDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.95

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.75

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.48

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

9.29

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIS vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIS на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIS и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFISFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.95

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFIS и FNDC

Максимальная просадка DFIS за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIS и FNDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFISFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.23%

-43.22%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.20%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-12.98%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.09%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-8.45%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.98%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIS и FNDC

Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеют волатильность 4.71% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFISFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.67%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.77%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

14.26%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.98%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.80%

+0.52%

Сравнение комиссий DFIS и FNDC

И DFIS, и FNDC имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIS и FNDC

Дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FNDC в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFIS and FNDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, DFIS dropped -27.23% vs FNDC's -43.22%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 18.14% for FNDC. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS and FNDC have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIS и FNDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор