PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCZ с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.46%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.69% соответственно.

SCZ

1 день
0.61%
1 месяц
1.44%
6 месяцев
5.42%
С начала года
12.37%
1 год
20.75%
3 года*
16.45%
5 лет*
5.64%
10 лет*
8.46%
Всё время*
5.65%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

SCZ

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
$136.46M$136.20M$129.54M

Сравнение доходности по годам SCZ и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		12.37%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between SCZ and ACWI is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.87

The correlation between SCZ and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и ACWI

Секторы
SCZ
ACWI

Промышленность

24.2%
10.8%

Финансовые услуги

12.7%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.7%

Технологии

11.0%
32.7%

Недвижимость

9.9%
1.6%

Сырьевые материалы

9.7%
3.4%

Здравоохранение

6.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.0%

Энергетика

3.3%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Промышленность

SCZ
24.2%
ACWI
10.8%

Финансовые услуги

SCZ
12.7%
ACWI
16.0%

Потребительский циклический сектор

SCZ
12.5%
ACWI
8.7%

Технологии

SCZ
11.0%
ACWI
32.7%

Недвижимость

SCZ
9.9%
ACWI
1.6%

Сырьевые материалы

SCZ
9.7%
ACWI
3.4%

Здравоохранение

SCZ
6.1%
ACWI
8.3%

Потребительский защитный сектор

SCZ
4.8%
ACWI
4.7%

Коммуникационные услуги

SCZ
3.6%
ACWI
8.0%

Энергетика

SCZ
3.3%
ACWI
3.6%

Коммунальные услуги

SCZ
2.1%
ACWI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

SCZ vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCZ c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.83

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.54

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.64

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

11.01

-4.38

SCZ vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и ACWI

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-56.00%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.73%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.55%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-26.42%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-33.53%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-8.55%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.33%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и ACWI

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 4.36% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.18%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.80%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

13.99%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.25%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.07%

+0.10%

Сравнение комиссий SCZ и ACWI

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и ACWI

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.10%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and ACWI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (4.36%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 8.46% for SCZ. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.40% for ACWI.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ACWI is Global Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор