PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с WXET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и WXET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.


SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%

WXET

1 день
-1.20%
1 месяц
23.90%
6 месяцев
50.80%
С начала года
53.02%
1 год
16.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и WXET


2026 (YTD)20252024
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-63.25%15.90%-3.75%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
53.02%-37.99%-0.40%

Correlation

The correlation between SCO and WXET is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Доходность на риск

SCO vs. WXET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c WXET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOWXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.10

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.53

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.97

-2.42

SCO vs. WXET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа WXET равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и WXET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и WXET

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и WXET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOWXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-48.31%

-51.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-30.76%

-41.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-20.90%

-78.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.25%

-30.74%

-54.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.97%

16.78%

+23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и WXET

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 18.12%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOWXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

18.12%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

42.61%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

50.06%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.40%

49.10%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.79%

49.10%

+22.69%

Сравнение комиссий SCO и WXET

И SCO, и WXET имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и WXET

SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.


ПозицияTTM20252024
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
1.58%3.57%0.13%

Часто задаваемые вопросы


SCO and WXET have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to WXET (18.12%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs WXET's -48.31%.

On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs -57.90% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs -57.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCO and WXET have the same expense ratio: 0.95% per year.

WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for SCO.

SCO is categorized as Oil & Gas, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: ProShares and Teucrium.

WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и WXET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор