Сравнение SCO с UVXY
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.92%/yr vs -71.14%/yr for UVXY. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -60.59%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -38.60%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -38.92% против -71.14% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- 6 месяцев
- -50.78%
- С начала года
- -60.59%
- 1 год
- -54.84%
- 3 года*
- -26.14%
- 5 лет*
- -39.42%
- 10 лет*
- -38.92%
- Всё время*
- -25.53%
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $146.92M | $131.80M | $228.32M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам SCO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -60.59% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -38.60% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SCO and UVXY is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between SCO and UVXY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SCO
UVXY
Сравнение SCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -1.02 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.56 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и UVXY
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -71.05% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -95.55% | +20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -99.69% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -100.00% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.29% | -98.76% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 48.08% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UVXY
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 22.42%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 22.42% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.94% | 65.04% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 85.86% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.44% | 103.36% | -42.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 112.06% | -40.15% |
Сравнение комиссий SCO и UVXY
И SCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UVXY
Ни SCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and UVXY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (24.86%) compared to UVXY (22.42%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SCO leads with -38.92% vs -71.14% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 22.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.92% return vs -71.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Oil & Gas, while UVXY is Volatility. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор