Сравнение SCO с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SCO и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.82% против -72.80% соответственно.
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCO и UVXY
И SCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SCO
UVXY
Сравнение SCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.51 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.30 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.66 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -0.80 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | -0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | -0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.67 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SCO и UVXY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UVXY
Ни SCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SCO и UVXY
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -100.00% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -85.64% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.53% | -99.77% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.48% | -100.00% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -100.00% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.03% | -98.53% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.84% | 71.09% | -43.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.45% | 45.03% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.35% | 71.80% | -31.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 113.07% | -56.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 105.47% | -46.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.93% | 114.51% | -42.58% |