Сравнение SCO с UVXY
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.69%/yr vs -72.67%/yr for UVXY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -19.06%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -38.69% против -72.67% соответственно.
SCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -67.29%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- -42.81%
- 10 лет*
- -38.69%
UVXY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -22.10%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -37.37%
- 1 год
- -72.91%
- 3 года*
- -64.55%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -72.67%
Сравнение доходности по годам SCO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -68.52% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -19.06% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SCO and UVXY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between SCO and UVXY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SCO
UVXY
Сравнение SCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | -1.31 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | -0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | -0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | -0.68 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок SCO и UVXY
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -75.22% | +2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.85% | -95.45% | +15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -99.68% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -100.00% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -100.00% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.17% | -98.55% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.60% | 55.63% | -21.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UVXY
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 11.77% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 62.64% | -17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.64% | 84.42% | -27.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.74% | 103.85% | -44.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 113.82% | -41.87% |
Сравнение комиссий SCO и UVXY
И SCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UVXY
Ни SCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and UVXY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.05%) compared to UVXY (11.77%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SCO leads with -38.69% vs -72.67% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.69% return vs -72.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Leveraged Commodities, while UVXY is Volatility. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор