Сравнение SCO с UVXY
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -38.31% против -72.05% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SCO и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SCO and UVXY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between SCO and UVXY shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SCO
UVXY
Сравнение SCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.99 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.48 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и UVXY
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -73.88% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -95.42% | +20.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -99.75% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -100.00% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -100.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -98.76% | +13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 49.56% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UVXY
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 17.16% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 66.78% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 85.47% | -27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 103.82% | -43.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 112.00% | -40.21% |
Сравнение комиссий SCO и UVXY
И SCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UVXY
Ни SCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and UVXY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to UVXY (17.16%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SCO leads with -38.31% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.31% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SCO and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO is categorized as Oil & Gas, while UVXY is Volatility. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор