PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCO и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCO и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-55.18%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -55.18%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -39.82% против -72.80% соответственно.


SCO

1 день
5.65%
1 месяц
-31.91%
С начала года
-55.18%
6 месяцев
-50.11%
1 год
-47.55%
3 года*
-29.63%
5 лет*
-41.92%
10 лет*
-39.82%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Сравнение комиссий SCO и UVXY

И SCO, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SCO vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCOUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.51

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

-0.30

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.66

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.71

-0.80

-0.91

SCO vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCOUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

-0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.67

+0.31

Корреляция

Корреляция между SCO и UVXY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и UVXY

Ни SCO, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCO и UVXY

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UVXY.


Загрузка...

Показатели просадок


SCOUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-100.00%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.46%

-85.64%

+19.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.53%

-99.77%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.48%

-100.00%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-100.00%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.03%

-98.53%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

71.09%

-43.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 24.45%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCOUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

45.03%

-20.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.35%

71.80%

-31.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.03%

113.07%

-56.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

105.47%

-46.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.93%

114.51%

-42.58%