PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCO с UNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCO и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -38.31% против -5.27% соответственно.


SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%

UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCO и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Correlation

The correlation between SCO and UNL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

SCO vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCO c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SCOUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.84

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-1.02

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.70

+0.25

SCO vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCO на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNL равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCO и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCO и UNL

Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UNL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCOUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-89.34%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.24%

-32.44%

-39.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.64%

-49.75%

-24.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.80%

-78.79%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

-78.79%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-89.34%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.25%

-73.45%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.97%

19.97%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCO и UNL

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCOUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.88%

5.62%

+15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.34%

28.58%

+20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

35.05%

+22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.40%

41.75%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.79%

33.82%

+37.97%

Сравнение комиссий SCO и UNL

SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCO и UNL

Ни SCO, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SCO and UNL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UNL's -89.34%.

On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -38.31% for SCO. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.

SCO and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.90% for UNL.

UNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCO и UNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор