Сравнение SCO с UNL
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%) while UNL tracks the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -5.27%/yr for UNL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SCO charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности SCO и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у UNL с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям UNL по среднегодовой доходности: -38.31% против -5.27% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам SCO и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between SCO and UNL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. UNL — Ранг доходности на риск
SCO
UNL
Сравнение SCO c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -1.02 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.70 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и UNL
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -89.34% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -32.44% | -39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -49.75% | -24.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -78.79% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -78.79% | -20.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -89.34% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -73.45% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 19.97% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и UNL
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеет более высокую волатильность в 20.88% по сравнению с United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 5.62% | +15.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 28.58% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 35.05% | +22.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 41.75% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 33.82% | +37.97% |
Сравнение комиссий SCO и UNL
SCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и UNL
Ни SCO, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCO and UNL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCO has higher volatility (20.88%) compared to UNL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs UNL's -89.34%.
On 10-year performance, UNL leads with -5.27% vs -38.31% for SCO. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNL has performed better with a -5.27% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SCO.
SCO and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for SCO and 0.90% for UNL.
UNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор