Сравнение SCO с TQQQ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -37.10%/yr vs 45.48%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -57.74%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции SCO уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -37.10% против 45.48% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 30.31%
- С начала года
- -57.74%
- 6 месяцев
- -56.56%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -32.22%
- 5 лет*
- -38.03%
- 10 лет*
- -37.10%
TQQQ
- 1 день
- -9.86%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 41.43%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 100.69%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 45.48%
Сравнение доходности по годам SCO и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -57.74% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 41.43% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SCO and TQQQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.21 |
The correlation between SCO and TQQQ shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SCO
TQQQ
Сравнение SCO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.74 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.72 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и TQQQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -81.66% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -36.97% | -35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.76% | -58.04% | -20.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -81.66% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -81.66% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -14.65% | -85.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.20% | -18.49% | -66.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.01% | 11.59% | +25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 15.93%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.93% | 27.27% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 43.35% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.11% | 53.39% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.04% | 67.41% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.88% | 66.32% | +5.56% |
Сравнение комиссий SCO и TQQQ
И SCO, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и TQQQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.42% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and TQQQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to SCO (15.93%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.48% vs -37.10% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 15.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.48% return vs -37.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while TQQQ is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор