Сравнение SCO с SQQQ
SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SCO returned -38.31%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SCO и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCO показывает доходность -63.25%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SCO превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -38.31% против -55.08% соответственно.
SCO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- -61.02%
- С начала года
- -63.25%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -32.51%
- 5 лет*
- -39.94%
- 10 лет*
- -38.31%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам SCO и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -63.25% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between SCO and SQQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between SCO and SQQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCO vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SCO
SQQQ
Сравнение SCO c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCO | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.63 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCO и SQQQ
Максимальная просадка SCO за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCO и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -61.03% | -11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.64% | -92.51% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.80% | -97.27% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | -99.97% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -100.00% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -92.76% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 33.36% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCO и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) составляет 20.88%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCO | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.88% | 22.32% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.34% | 46.22% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 55.87% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.40% | 67.91% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.79% | 66.57% | +5.22% |
Сравнение комиссий SCO и SQQQ
И SCO, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCO и SQQQ
SCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SCO and SQQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SCO (20.88%). In terms of maximum drawdown, SCO dropped -99.80% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, SCO leads with -38.31% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCO has performed better with a -38.31% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCO and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for SCO.
SCO is categorized as Oil & Gas, while SQQQ is Leveraged Equities. SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCO и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор